国汇策略：在波动市场中用工具把收益拉到极限
想象一下：凌晨两点，全球市场消息一条接一条，你的投资组合像一艘小船在浪尖上摇摆。国汇策略不只是靠感觉——它是一套能把收益最大化同时受控风险的操作手册。下面用清单的方式聊聊怎么做到。
1) 收益评估工具不是黑箱。常见的Sharpe比率、Sortino比率、以及情景回测都能直观显示哪个策略在不同市场下更稳。事实上，Markowitz的投资组合理论为分散化奠定基础（Markowitz, 1952），CFA Institute也建议把风险调整后的收益作为首要指标（CFA Institute, 2020）。
2) 投资组合调整要灵活、及时。定期再平衡+基于行情的动态再配置能避免偏离目标暴露过大。简单规则：当单一资产占比超出目标阈值时触发微调，结合止损与趋势信号执行。
3) 行情动态研究是信息战。结合宏观数据、成交量与资金流向，还有情绪指标，能提前捕捉拐点。利用实时数据与半自动化信号，把短期波动当成调仓机会，而不是噩梦。
4) 追求收益最大并不等于无限杠杆。风险预算、VaR与压力测试是防爆线。监管层面，交易监管要求透明、合规操作，中国证监会和行业自律规则要求信息披露与风控到位（中国证券监督管理委员会）。
5) 灵活操作依赖流程与权限分层：策略制定、模拟验证、风控审批、实盘执行，缺一不可。自动化下单能减少执行延迟，但合规审查仍需人工把关。
6) 最后，把技术、数据与人判断结合起来：工具给你事实，经验告诉你哪条规则在当前周期更有用。国汇策略的核心不是单一模型，而是模型组合、规则集和严格的监管流程。
互动问题（请回答三项）：
你最关心的收益评估指标是什么？
在波动市况下，你愿意接受多大幅度的回撤？
你更偏好被动还是主动调整投资组合？
参考文献：Markowitz H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance.；CFA Institute（2020）风险管理建议；中国证券监督管理委员会公开资料。